کسب درآمد از بیت کوین

مسابقات تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر مسابقات تحلیل تکنیکال هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه مسابقات تحلیل تکنیکال ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر مسابقات تحلیل تکنیکال می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

تحلیل تکنیکی در معاملات فارکس

تحلیل تکنیکی شکلی از تحلیل بازار است که برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تاریخچۀ قیمت گذشتۀ بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعات تحلیل تکنیکی اساساً بر مبنای داده های حجم و قیمت هستند. این شکل از تحلیل با نمایش فعالیت بازار بطور تاریخی کمک می کند تا دربارۀ عملکرد بازار در آینده استنتاج هایی به دست آورد.

سه ایدۀ اصلی تحلیل تکنیکی عبارتند از:

  1. بازار بر هر چیز ارجحیت دارد - قیمت بازار بازتاب دهندۀ تمام اطلاعات است.
  2. روندهای تاریخچه خودشان را تکرار می کنند.
  3. قیمت درون روندها حرکت می کند.

تحلیل تکنیکی تکرار منظم وضعیت های بازار را با دو روش متداول آشکار می کند: تحلیل نمودار (که تحلیل نموداری نیز نامیده می شود) و روش آماری. در تحلیل نمودار، تحلیل گران تکنیکی بر تشخیص الگوهای قیمتی که متناوباً تکرار می شوند و بر پیدا کردن روندهای بازار تمرکز می کنند. تحلیل گران در "روش آماری" از انواع مختلف اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی استفاده می کنند تا بتوانند روند احتمالی آینده را پیش بینی کنند.

این مسابقات تحلیل تکنیکال روش پیش بینی آگاهی سرمایه گذاران از خطر بازار را افزایش می دهد. درک روش های این تحلیل مجموعه ای از مهارت ها را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا بتوانند بهترین تصمیم های سرمایه گذاری شان اتخاذ نمایند.

تحلیل تکنیکی طیف وسیعی از مطالعات را در بر می گیرد و شما در این بخش می توانید جزئیات مربوط به مفاهیم مختلف و ابزارهای که سرمایه گذاران حرفه ای مدرن از آنها برای پیش بینی حرکات بازار استفاده می کنند را پیدا کنید.

مفهوم مبنایی تحلیل تکنیکی

معامله گران برای انجام تحلیل تکنیکی در بازار فارکس مسابقات تحلیل تکنیکال باید با تعاریف روند، کانال، سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشند. با استفاده از اطلاعاتی که نمودارها ارائه می دهند می توان بهترین زمان ها برای ورود به بازار و خروج از آن را پیدا کرد و پی برد و پیش بینی کرد که تغییر یا ادامۀ روند چه زمانی خواهد بود.

نظریه داو - تئوری داو جونز

آقای "داو" فقط قیمت ها در زمان بسته شدن معاملات را در نظر می گرفت. شاخص های میانگین وقتی مورد توجه قرار می گیرند که بالای نقطه اوجی قبلی و یا پایین تر از آن بسته شوند. افت و خیز روزانه اهمیت نداشتند.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار یکی از روش های تحلیل تکنیکی هستند که چرخش ها و روندهای بازار را تعریف می کنند. الگوی های نمودار به تشخیص محل های آغاز تغییر روند بازار کمک می کنند. با کمک الگوهای نمودار به عنوان ساختارهای گرافیکی می توان تشخیص داد که آیا قیمت به جهت کنونی اش ادامه خواهد داد یا باز خواهد گشت. معامله گران به پشتوانۀ این پدیده فرصت پیدا می کنند که روش های معاملاتی موثری را برای الگوهای نمودار توسعه دهند.

اندیکاتورهای تکنیکی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی، بخش جداناپذیر تحلیل های تکنیکی هستند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان آیندۀ حرکات بازار را پیش بینی کرد. این اندیکاتورها به معامله گر کمک می کنند که در بازار، جهت دار باشد. گسترۀ بسیار وسیعی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی وجود دارند که می توانند توسط معامله گران برای پیش بینی بازار مورد استفاده قرار گیرند. برخی از افراد ترجیح می دهند از اندیکاتوری استفاده کنند که در گذشته امتحان خود را پس داده است؛ برخی دیگر از افراد ترجیح می دهند که برای رسیدن به موفقیت از اندیکاتور جدید استفاده کنند. برخی از این اندیکاتورها عبارتند از اندیکاتورهای تجاری بیل ویلیامز (Bill Williams)، نوسانگرها (Oscillators)، اندیکاتورهای روند و حجم.

همه تخم مرغاتو داخل یک سبد نذار!

طی یک ماه اخیر اکثر نمادهای گروه بانکی(از جمله نمادهای وبصادر،وتجارت و وبملت) نوسانات محدودی را تجربه کرده اند بطوریکه بازه ی نوسانی مسابقات تحلیل تکنیکال اکثر این نمادها طی این مدت بیش از 10 درصد نبوده است.حال پرسشی که در این شرایط مطرح میشود یافتن چرایی این مهم میباشد.به نظر پاسخ این پرسش را میتوان در بررسی […]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا