اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ

پیش نیاز

۷ نکته کاربردی از سوی الگو تریدرهای حرفه ای

داشتن تجربه موفق در الگو تریدینگ نیازمند کسب دانش لازم، پشتکار و آزمون و خطا است؛ بنابراین اگر نکات افراد با‌تجربه در این حوزه را مورد توجه قرار دهید، می‌توانید سریع‌تر دانش عملی را بیاموزید.

به‌عنوان یک مبتدی در حوزه الگو تریدینگ، کسب دانش عملی جهت اجرای معاملات مطلوب، بسیار حیاتی است.

در این مقاله، قصد داریم به نکاتی که متخصصان این حوزه در خصوص الگو تریدینگ پیشنهاد می‌دهند، اشاره کنیم.

نکات کاربردی الگو تردینگ

نکات کاربردی الگو تردینگ از سوی معامله‌گران و متخصصان باتجربه الگوریتمی:

پارادایم‌های استراتژی یکپارچه هستند

در شروع، شما باید از پارادایم‌های استراتژی و چرایی اهمیت آن‌ها آگاهی داشته باشید. توسعه استراتژی در معاملات واقعی، مهمترین بخش است؛ بنابراین باید به‌صورت متوالی انجام شود.

شما با فرضیه استراتژی معاملاتی شروع می‌کنید، سپس کدنویسی و بک‌تست را انجام می‌دهید و در نهایت این فرآیند با معاملات واقعی در بازار به پایان می‌رسد.

یک منبع داده مالی قابل اعتماد پیدا کنید

به‌دست آوردن یک منبع داده قابل اعتماد، یکی دیگر از موارد مهم در الگو تردینگ است. یک منبع داده، اطلاعات را از بازارهای مالی ارائه می‌دهد.

این منبع، داده‌های بازار را پس از کشف و حذف خطاها در اختیار شما قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، داده‌های SPY (واقعی و همچنین قدیمی) می‌توانند داده‌های تکراری داشته باشند که در صورت استفاده برای ایجاد اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ استراتژی‌های معاملاتی ممکن است منجر به نتایج نامشخص شود.

هنگام معاملات دارای اهرم محتاط باشید

معاملات دارای اهرم، می‌تواند به شما کمک کند تا بخش اهرمی کل معامله را به دست بیاورید، اما ممکن است ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به همراه داشته باشد.

اگر ارزش بازار پایین بیاید، بهترین کاری که الگوریتم می‌تواند انجام دهد این است که اهرم معامله را کاهش دهد و شما را از متحمل شدن ضررهای هنگفت با شروع کاهش قیمت در بازار، نجات دهد. اما با کاهش ارزش بازار حساب کارگزار، ضرر اولیه همچنان وجود دارد.

استفاده از اهرم در برخی از اوراق بهادار مانند ETF نسبت به سایرین می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد. ETF دارای هزینه‌هایی مانند نسبت هزینه، مالیات و هزینه‌های گردش مالی است. علاوه بر ضرر اضافی، معامله‌گر می‌بایست این هزینه‌ها را نیز پرداخت کند.

با این حال، می‌توانید اهرم‌ها را با صندوق‌های تامینی مدیریت کنید، زیرا مدیران صندوق‌های تامینی دقیقا می‌دانند چه زمانی از اهرم استفاده کنند تا خود را از متحمل شدن زیان‌های بزرگ نجات دهند.

به‌طور سیستماتیک بک تست کنید

معامله‌گران معمولا به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس تحقیقات صحیح و بک‌تست، سرمایه خود را از دست می‌دهند. مهم است که احساسات را از تصمیمات معاملاتی خود حذف کنید و استراتژی یا ایده معاملاتی را مورد بک‌تست قرار دهید.

فرض کنید یک فرضیه معاملاتی دارید که بازدهی مثبت اوراق بهادار خاصی را طی دو ماه آینده بیان می‌کند؛ این فرضیه بر اساس بازده مثبتی است که در دو سال گذشته رخ داده است.

اکنون، تست این فرضیه و دانستن اینکه آیا استراتژی کار خواهد کرد یا خیر، دو عامل اصلی در اینجا هستند. این اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ فرضیه را می‌توان با کمک بک‌تست تایید کرد که به معنای یافتن عملکرد یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی بازار است.

به‌عنوان مثال، در استراتژی معاملاتی مومنتوم، سرمایه‌گذاران اوراق بهادار را هنگامی که در حال افزایش هستند خریداری می‌کنند و در نقطه اوج، آن‌ها را می‌فروشند. در اینجا، فرضیه می‌تواند افزایش مثبت ارزش حقوق صاحبان سهام برای یک دوره زمانی دو ماهه باشد. پس از دو ماه ارزش سهام به اوج خود می‌رسد؛ زیرا این اتفاق در یک سال گذشته رخ داده است.

یک بک تستر باید مراقب باشد که اشکالات یا تعصبات زیر رخ ندهد؛ زیرا آن‌ها توانایی تغییر نتایج بک‌تست شما را دارند.

• پردازش بیش از حد

هنگامی که پردازش بیش از حد رخ می‌دهد، نتیجه آزمون بک‌تست استراتژی معاملاتی، عملکرد خوب استراتژی را در داده‌های تاریخی نشان می‌دهد، اما احتمالا در هر داده جدید عملکرد ضعیفی دارد.

• تعصب نگاه به جلو

استفاده از اطلاعات در بک‌تست قبل از اینکه واقعا در نمای عمومی ظاهر شود، تعصب نگاه به جلو است. این می‌تواند منجر به نتایج ناهنجار در طول بک‌تست شود.

این تعصب زمانی رخ می‌دهد که در هنگام تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های تاریخی مثبت در نظر گرفته شوند، از این رو توجه به تمام داده‌ها در حین انجام بک‌تست بسیار مهم است.

• نادیده گرفتن هزینه‌های تراکنش

در هنگام بک‌تست استراتژی، هزینه‌های معاملاتی/معامله مانند کمیسیون، مالیات و هزینه لغزش بسیار مهم هستند. این هزینه‌ها تصویری واقعی از بازده استراتژی ارائه می‌دهند.

محدودیتی برای تعداد دفعات اجرای بک‌تست وجود ندارد. می‌توانید چندین بار استراتژی را تغییر دهید. اما، دستکاری مداوم می‌تواند منجر به پردازش بیش از حد شود، بنابراین در آن زیاده‌روی نکنید.

پس از اتمام بک‌تست می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را ابتدا برای معامله آزمایشی و سپس برای معامله واقعی در نظر بگیرید.

معامله آزمایشی قبل از معامله واقعی

اگر از عملکرد استراتژی بک‌تست راضی هستید، می‌توانید معامله آزمایشی را شروع کنید. هنگامی که نتایج این معاملات رضایت‌بخش بود، می‌توانید اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ معامله را در بازار واقعی اجرا کنید؛ به این ترتیب از صحت استراتژی خود اطمینان حاصل می‌کنید.

تصویر زیر فرآیند معامله آزمایشی و معامله واقعی را نشان ‌می‌دهد.

فرآیند معامله آزمایشی و معامله واقعی

برخی از مزایا معامله آزمایشی عبارت است از:

• هیچ ریسک و استرسی برای از دست دادن پول در معاملات آزمایشی وجود ندارد؛ زیرا این یک روش واقعی معاملاتی نیست. معاملات آزمایشی فقط به شما کمک می‌کنند تا در مورد نتایجی که یک معامله واقعی ارائه می‌دهد، ایده بگیرید.
• معامله‌گر می‌تواند در سناریوی واقعی بازار مالی، معامله را تمرین کند. از این رو، می‌تواند تجربه مفیدی را در هر بخش از فرآیند معاملاتی از آماده‌سازی قبل از بازار تا کسب سود یا ضرر نهایی به‌دست آورد.

ممکن است این سوال پیش بیاید که برای چه مدت باید به معامله آزمایشی پایبند باشید؟

پاسخ این است که بیش از یک ماه نیست؛ زیرا تجربه‌ای که از معاملات واقعی به‌دست می‌آورید با تجربه‌ای که از معاملات آزمایشی به‌دست می‌آورید، بسیار متفاوت خواهد بود.

مدیریت ریسک ضروری است

مدیریت ریسک در معاملات، جهت تحمل زیان‌های ناشی از روند نزولی در بازارهای مالی ضروری است. منابع ریسک فراوانی وجود دارند که می‌توانند روی عملکرد صحیح استراتژی الگو تریدینگ اثر بگذارند.

معمولا ریسک در ادبیات معاملاتی به معنی احتمال از دست دادن سرمایه تعریف شده است. حوزه‌هایی از آن که باید در نظر گرفت شامل موارد زیر است:

هش ریت (Hash Rate) چیست؟

هش ریت (Hashrate)، توان محاسباتی است که برای استخراج یا پردازش تراکنش ها در اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ یک بلاکچین اثبات کار مورد استفاده قرار می گیرد.

هش ریت (Hashrate) به توان محاسباتی گفته می شود که برای استخراج یا پردازش تراکنش ها در یک بلاکچین اثبات کار مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله بلاکچین های اثبات کار که از هش ریت استفاده می کنند می توان به بیت کوین و اتریوم اشاره کرد.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

ویدئوی معرفی هش ریت

هش چیست؟

هش، یک کد شامل عدد و حروف با اندازه ثابت است که به جای کلمات و اطلاعاتی با هر اندازه استفاده می شود. پروژه های رمز ارز از الگوریتم های هش مختلف برای ایجاد انواع کدها استفاده می کنند. این الگوریتم ها همچون دستگاه های سازنده لغات تصادفی هستند.

قبل از آنکه اطلاعات تراکنش ها بتوانند به بلاک جدید در زنجیره اضافه شوند، ماینرها به رقابت با یکدیگر می پردازند. آنها تلاش می کنند تا با استفاده از کامپیوتر خود یک عدد را حدس بزنند. به بیان دقیق تر، ماینرها تلاش می کنند تا یک هش را ایجاد کنند که پایین تر یا برابر با ارزش عددی هش “هدف” باشد. آنان برای این منظور به تغییر مقدار “نانس” (nonce) می پردازند. نانس همان عددی است که ماینرها به دنبال یافتن آن هستند. هر گاه نانس تغییر کرد، یک هش کاملاً جدید ایجاد می گردد. این فرایند درست شبیه به یک سیستم بلیط بخت آزمایی است که در آن هر هش جدید یک بلیط خاص با اعداد خاص است.

از آنجا که هر هش تولیدی کاملاً تصادفی و غیر قابل حدس است، پس میلیون ها حدس (هش) وجود خواهد داشت. پس از کشف هش هدف، ماینر برنده می تواند بلاک بعدی را کامل کند و آن را به بلاکچین اضافه کند. پس از انجام این کار، پاداش بلاک از کوین های تازه استخراج شده به ماینر مورد نظر اهدا خواهد شد. بخشی از پاداش نیز به واسطه کارمزد تراکنش های موجود در بلاک تأمین می شود.

تأمین امنیت بلاکچین

افزودن یک بلاک به بلاکچین، به معنای تأیید همه تراکنش های موجود در آن است. هر گاه یک بلاک جدید به بلاک های قبلی در زنجیره بلاکچین اضافه گردد، تراکنش های قبلی نیز دوباره تأیید می شوند. به همین دلیل، ایجاد تغییر در بلاکچین مرتباً غیر ممکن می شود.

در اکثر بلاکچین های اثبات کار، پاداش بلاک دستخوش فرایند هاوینگ (halving) یا همان نصف شدن” می شود. بدین ترتیب، میزان عرضه حاصل از استخراج کوین به صورت تدریجی و طبق برنامه کاهش می یابد. در بیت اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ کوین، پاداش ایجاد بلاک به ازای هر 210 هزار بلاک (یا تقریباً هر چهار سال) نصف می گردد. تا 2021، هر ماینر به ازای ایجاد هر بلاک جدید 6.25 BTC دریافت می کرد.

فرایند بعدی هاوینگ بیت کوین در سال 2024 رخ خواهد داد. در آن زمان، پاداش بلاک های جدید به 3.125 BTC خواهد رسید. ارز دیجیتال دش (Dash) یکی دیگر از رمز ارزهایی است که از فرایند کاهش پاداش بلاک خود استفاده می کند. پاداش بلاک در این شبکه پس از هر 210240 بلاک به مقدار 7.14 درصد کاهش می یابد. لایت کوین (Litecoin) نیز همچون بیت کوین به نصف کردن پاداش ایجاد بلاک می پردازد. در شبکه لایت کوین، پاداش ها پس از هر 840 هزار بلاک نصف می گردند.

اهمیت هش ریت

هش ریت یک معیار مهم در ارزیابی قدرت یک شبکه بلاکچین (امنیت شبکه) است. هر چه دستگاه های بیشتری توسط ماینرهای وفادار شبکه برای کشف بلاک بعدی مورد استفاده قرار گیرند، هش ریت نیز بالاتر می رود. بدین ترتیب، افراد خاطی و هکرها سخت تر می توانند به شبکه نفوذ کنند.

برای مثال، حمله 51 درصدی زمانی رخ می دهد که یک فرد یا گروه بتواند دستگاه های کافی برای استخراج حداقل 51 درصد از هش ریت یک بلاکچین را خریداری یا اجاره کند. از آنجا که بلاکچین ها نیاز به اعتماد طرفین نداشته و تنها پایبند به قانون “بلندترین زنجیره، درست ترین زنجیره” هستند، پس این فرد در این صورت می تواند تراکنش های همه بلاک های پیشین زنجیره را نیز دستکاری کند. با دستکاری و تغییر تراکنش ها، احتمالاً “دو بار خرج کردن” (double spend) نیز انجام شود. در نتیجه، یکپارچگی بلاکچین کاملاً از بین خواهد رفت.

پس کاهش هش ریت به معنای کمتر شدن هزینه انجام یک حمله 51 درصدی خواهد بود. بدین ترتیب، بلاکچین در برابر این حملات آسیب پذیر می شود.

هش ریت بیت کوین

در هنگام نگارش این مقاله، هش ریت بیت کوین برابر با 89 EH/s (اگزا هش بر ثانیه) بوده است. هر اگزا هش برابر با کوینتیلیون (1 با هجده صفر به توان 2) می باشد.

سختی استخراج (mining difficulty) چیست؟

سختی استخراج به میزان دشواری پیش روی ماینرها برای تولید هشی گفته می شود که پایین تر از هش هدف باشد. این کار با استفاده از کاهش ارزش عددی سرتیتر بلاک هش شده به دست می آید.

برای مثال، در تعیین سختی شبکه بیت کوین از یک مقدار داخلی استفاده می شود که با 1 آغاز می گردد. مقدار یک به معنای ساده ترین سطح در نظر گرفته می شود. سپس این مقدار، بسته به تعداد ماینرهای رقابت کننده در شبکه، بالا یا پایین می رود. این عدد در هر 2016 بلاک (حدوداً هر دو هفته) به صورت اتوماتیک تنظیم اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ می گردد. تا ابتدای سال 2021، این رقم برای شبکه بیت کوین برابر با 13912524048946 بود.

هدف این است که بلاک ها هر 10 دقیقه توسط ماینرها به دست بیایند. بنابراین اگر ماینرها بتوانند بلاک ها را در زمانی کمتر از 10 دقیقه پردازش (حل) اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ کنند، سختی استخراج بالاتر می رود. اما اگر ماینرها در زمانی بیش از 10 دقیقه به استخراج بیت کوین بپردازند، سختی استخراج پایین می آید.

هر چه ماینرهای بیشتری آنلاین باشند، هش ریت بیشتری تولید خواهد شد. این یعنی حدس های بیشتری در حال تولید می باشند. هر چه حدس های بیشتری زده شود، احتمال بیشتری وجود دارد که هش درست سریعتر کشف شود. از آنجا که بلاکچین ها به گونه ای طراحی شده اند که بلاک های جدید را با نرخی منطقی به زنجیره اضافه کنند، پس این میزان سختی پس از چند تعداد بلاک معین به صورت اتوماتیک تنظیم می شود.

نحوه محاسبه هش ریت

هیچ راهی برای تعیین هش ریت دقیق بیت کوین وجود ندارد، اما می توان این مقدار را تخمین زد. هش ریت را می توان بر حسب میزان دشواری استخراج به دست آورد.

اگرچه این روش محاسبه به نظر معقول می آید، اما بسیاری معتقدند که نمی تواند چندان دقیق عمل کند. صرافی ارز دیجیتال کراکن (Kraken) اخیراً راهی را پیشنهاد داده است که می تواند با خطای کمتر از 5 درصد به تعیین هش ریت یک شبکه بپردازد.

دلیل بالا رفتن هش ریت بیت کوین

روز به روز ماینرهای بیشتری به رقابت بر سر استخراج بیت کوین های جدید می پردازند. طبعاً رقابت بیشتر به منزله هش ریت بالاتر است.

تاریخچه هش ریت در بیتکوین

دلیل هجوم بالای ماینرها به بیت کوین را نیز باید در پتانسیل قیمتی وسوسه برانگیز این ارز دیجیتال یافت. افزایش تقاضا برای بیت کوین (به عنوان یک دارایی کمیاب) منجر به افزایش ارزش آن می شود. بدین ترتیب، ماینرها با هدف کسب سود به این عرصه وارد می شوند.

افزایش تعداد ماینرهای بیت کوین منجر به افزایش سختی استخراج آن می شود. در نتیجه، هش ریت بالاتر می رود.