حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

حجم مشکوک در بورس

آموزش بورس در قزوین

جهت تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان در تابلوی معاملات و همچنین تحلیل نوسانات حجم مشاهده شده در همین تابلو ، نیاز می باشد که شما به ابزار ترسیم حجم و همچنین دانش تشخیص خطوط حمایت و مقاومت مجهز باشید ……….. شما به سادگی می توانید بر اساس اندیکاتور ” حجم سهام معامله شده یا Volume ” و یا “تعداد معامله انجام شده یا Tick Volume” ، و یا ابزارهایی با همین نام ( مثلا در برنامه مفید تریدر ) نوسانات حجم را به روی نمودار خود اضافه کنید شکل ذیل :

اضافه کردن ابزار حجم

تحلیل تابلو از نظر حجم و تعداد معامله گران در روند نزولی :

بد نیست بدانید که نمودار حجم درواقع نشان دهنده کنش بازار نسبت به اصل عرضه و تقاضا می باشد ، به صورتی که ، در هنگامی که بازار در وضعیت منفی و ریزش و به سمت خطوط حمایت می باشد ، سرمایه گذاران به آرامی شروع به خرید سهم می کنند و با استفاده از اصل خرید ” پله ای ” حجم جمع شده از بازار را افزایش می دهند، تا زمانی که روند عرضه و تقاضا به آرامی از ” عرضه ” به ” تقاضا ” تغییر یابد.

در این مدت افزایش طول نمودارهای حجم به آرامی صورت میگیرد و در آخرین روزهای لمس خطوط حمایت با حجم های بیشتر مواجه هستیم ، ولی نکته بسیار مهم این است که شما می بایست از قبل خطوط روند و یا حمایت جهت سهم مورد نظرتان را ، کشیده باشید ، یعنی نمادهایی را انتخاب کرده باشید که دارای سوابق کافی برای تعیین این خطوط باشند و ترکیب ابزارهای حجم و این خطوط برای شما نقطه ورود را مشخص کنند …………………در چنین روزهایی به صورت معمول تعداد خریداران نسبت به فروشندگان افزایش می یابد و سایر اسیلیتورها مانند MACD شروع به صدور سیگنال می کنند.

اما دقت داشته باشید چون حجم مورد نیاز برای معکوس شدن روند، در طول بازه زمانی ریزش قیمت و به آرامی از بازار جمع شده است ، حجم روزهای آخر به آن معنا زیاد و بلند نیست.

در روزهایی که ترکیب نمودارهای حجم و قیمت به چنین مرحله ای از کار می رسد ، معمولا علایم دیگری نیز در تابلوی نمادها قابل مشاهده است ، مثلا افزایس تعداد خریداران به فروشندگان ، افزایش حجم معاملات نسیت به میانگین ماهانه ، (ولی نه به مقدار فاحش ) ……..به طور مثال به اطلاعات تابلو خزامیا در زمانی که سیگنال اعلامی کانال ما بوده است توجه کنید )

تابلو در هنگام نزول ۱

تابلو در هنگام نزول ۲

تحلیل تابلو نظر حجم و تعداد معامله گران در روند صعودی :

سپس در ادامه کار و در تعویض شدن روند از نزولی به صعودی ، قواعد بازی متفاوت می شود ….. در این مرحله حجم معاملات کم حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ شده و تنها در رسیدن به خطوط مقاوت و یا سقفهای کانالها ، حجمهای بالای فروش به صورت ناگهانی صادر می شوند ……….. در رفتار معامله گران در بازار بورس ایران معامله به سبک پله ای ، بیشتر در خرید مشاهده می شود تا در هنگام فروش.

بنابراین در هنگامی که سهم مورد نظر ، به سقف رشد خود رسیده باشد ، شما با احجام بسیار بالا رو به رو خواهید بود …….. در چنین زمانهایی حجم معاملات از حجم میانگین ماهانه زیاد می شود ولی نسبت فروشندگان به خریداران افزایش پیدا می کند.

تابلو در هنگام صعود ۱

تابلو در هنگام صعود ۲

به طور کلی و در یک کلام می توان الگوی زیر ،در مورد رفتار اندیکارتورهای حجم نسبت به قیمت در لحظه و یا در طول رسیدن به خطوط حمایت یا مقاومت و یا روندها را ، در نظر گرفت .

تابلو خوانی – تحلیل نسبت خریداران و فروشندگان

مثال عملی این مهم را می توان در شکل زیر که نماد کسرا می باشد ، دید …………. فلشهای قرمز نشان دهنده محل خطوط روند هستند ، دایره آبی رنگ رفتار متناظر حجم و قیمت در طول ریزش سهم تا زمان رسیدن به خطوط حمایت و کف روند و دایره زرد رنگ در هنگام مواجهه حجم با سقف می باشد……..

همانگونه که می بینید اسیلیتور MACD چه در هنگام نزول و چه در هنگام صعود حرکتهای برخورد قیمت یا خطوط حمایت و مقاومت ، رفتار منطقی سهم را تایید می کند.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید حتما واژه حجم مشکوک بارها به گوش تان خورده است. حجم مشکوک، یکی از عواملی است که میتوان با بررسی و استناد به آن، به همراه بررسی موارد دیگر دست به خرید یا فروش سهمی زد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که حجم مشکوک چیست و چگونه سیگنال های خرید و یا فروش از آن دریافت میشود و کاربرد آن چیست.
در ادامه با ما همراه باشید.

مقدمه

در مقاله های حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ قبل گفتیم که در بازار سرمایه به صورت کلی سه نوع تحلیل داریم:

تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل از روش تابلوخوانی؛
حجم مشکوک را میتوان هم از روش تکنیکال فهمید و هم از روش تابلوخوانی؛ حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

بالا رفتن حجم معاملات در هر نماد، به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌ گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهم، علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد. پس یکی از اصلی ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، حجم معاملات و به دنبال آن حجم مشکوک است.

حجم مشکوک چیست؟

در هر نماد معاملاتی، ممکن است با توجه به رخ دادن اتفاقات مثبت و یا منفی، شاهد تغییراتی در حجم معاملات نماد مورد نظر باشیم.
در کل و به طور عادی سهام شرکت ها در بازار سرمایه، روند حرکتی مشخصی دارند و افت حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ و خیزهایی در قیمت سهام مشاهده میشود.اما، زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به طور مثال، فرض کنید حجم معاملات در یک سهم به طور متوسط و میانگین 3 الی 5 میلیون سهم در هر روز باشد اما به یکباره حجم معاملات در این سهم به 30 الی 50 میلیون سهم و یا بیشتر تغییر میکند؛ در این صورت اصطلاحا گفته میشود که چنین نمادی با حجم شک برانگیز مواجه شده است.

کاربرد حجم مشکوک

بالا رفتن حجم معاملات در یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت عادی، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد، این افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ نماد است. اما کاربرد اصلی و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و تزریق سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار رشد و صعود قابل توجه و صف خرید داریم.

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم مذکور خواهیم بود.

حجم مشکوک در بورس

از کجا متوجه شویم که سهمی با حجم مشکوک مواجه شده است؟

راه های مختلفی وجود دارد که بفهمیم در سهمی حجم مشکوک رخ داده است.

راه اول از طریق فیلترنویسی در سایت TseTmc.com است که با توجه به راهنمای موجود در قسمت فیلترنویسی، قادر هستید تا فیلترهای مورد نیاز خود از جمله فیلتر حجم مشکوک را بنویسید.

راه دوم از طریق تابلوی مربوط به هر سهم در سایت TseTmc.com میباشد. بدین صورت که با ورود به سایت و جست و جوی نماد مورد نظر، تابلوی سهم برای شما نمایش داده میشود که از بخش معاملات روزانه و یا بخش ریز معاملات و مقایسه حجم معاملات روز جاری با روزهای گذشته، به ورود یا عدم ورود حجم شک برانگیز پی ببرید.

راه سوم نیز این است که به بخش تحلیل تکنیکال یا چارت ترید کارگزاری خود مراجعه کرده و پس از باز شدن چارت سهم مورد نظر از قسمت زیرین قیمت سهام که مربوط به بخش حجم معاملات است، پی ببرید که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل چه تغییراتی داشته است.

نمیدونی چجوری برای معاملاتت حد سود و حد ضرر تعیین کنی؟ » تعیین حد سود و حد ضرر در بازار بورس

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد که تا حدودی حجم مشکوک و کاربردهای آن را بشناسیم و بدانیم که این حجم چیست و چگونه میتوان آن را جست و جو کرد. بدیهی است افراد خبره و با تجربه در معاملات خود تنها به یک یا دو عامل بسنده نمیکنند و عوامل و نکات زیادی را مورد بررسی قرار میدهند. پس تنها با اتکا به این حجم معامله نکنید و فاکتورهای لازم برای یک معامله موفق را همواره مد نظر داشته باشید. نکته ای که بارها و بارها به آن تاکید داشته ایم، آموختن و شناخت بازار بورس و بی هدف و بدون آموزش قدم نگذاشتن در آن است. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حجم مشکوک

زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند؛

با توجه به اخبار و شرایط مختلف ممکن است خوب و یا بد باشد؛ در هر حال باید در جای خودش به دقت بررسی شود؛

تعریف

Volume Profile یک مطالعه پیشرفته نمودار است که فعالیتهای معاملاتی را در طی یک بازه زمانی مشخص در سطح قیمت مشخص شده نمایش می دهد. این مطالعه (محاسبه برای پارامترهای تعریف شده توسط کاربر مانند تعداد ردیف ها و مدت زمان) یک نمودار هیستوگرام افقی را در نمودار ترسیم می کند که هدف آن نشان دادن سطح غالب و یا مهم قیمت بر اساس حجم است. در اصل ، Volume Profile کل حجم معامله شده را در یک سطح مشخص قیمت طی مدت زمانی مشخص معین می کند و کل حجم را به حجم خرید یا حجم فروش تقسیم می کند و سپس آن اطلاعات را به راحتی برای معامله گر قابل مشاهده می کند.

سطوح مهم

نقطه کنترل (Point of Control (POC – سطح قیمت برای دوره زمانی با بیشترین حجم معاملات.

حد بالا Profile High – بالاترین سطح قیمت رسیده در مدت زمان مشخص است.

حد پایین Profile Low – پایین ترین سطح قیمت در طی مدت زمانی مشخص است.

منطقه ارزش (Value Area (VA – محدوده سطح قیمت که در آن درصد مشخصی از کل حجم در طی دوره زمانی معامله شده است. به طور معمول ، این درصد ۷۰٪ تعیین می شود ، البته این به اختیار تریدر هاست.

سطح ارزش بالا (Value Area High (VAH – بالاترین سطح قیمت در منطقه ارزش.

سطح ارزش پایین (Value Area Low (VAL – کمترین سطح قیمت در منطقه ارزش است.

محاسبه

نحوه محاسبه سطح ارزش (Value Area (VA

بسته به بازه زمانی نمودار ، از داده های با بازه های مختلف می توان در محاسبات VP) Volume Profile) استفاده کرد. هنگام محاسبه Fixed Range محدوده ثابت و Visible Range محدوده مرئی ، به طور متناوب بازه های زمانی از ۱دقیقه ، ۳ ، ۵ ، ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ ، ۲۴۰ ، ۱D را امتحان می کنیم تا تعداد میله های موجود در بازه زمانی که VP برای آن محاسبه می شود کمتر حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ از ۵۰۰۰ باشد. برای Session Volume حجم فصلی ، وابستگی زیر به بازه زمانی نمودار اتخاذ شده است:

آنچه باید جستجو کنید

سطوح حمایت و مقاومت

اولین چیزی که بیشتر تجار برای تشخیص از VP) Volume Profile) استفاده می کنند ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. توجه به این نکته مهم است که استفاده از Volume Profile به عنوان شناسه ای برای سطح حمایت و مقاومت ، روشی واکنشی است. این بدان معناست که برخلاف روشهای پیشگیرانه (مانند خطوط روند و میانگین های متحرک) که بر اساس اقدام و تحلیل قیمت فعلی برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده استوار هستند ، روشهای واکنشی به جنبش های قیمت گذشته و رفتار حجم تکیه دارند. روشهای واکنشی می توانند در کاربرد معنی و یا اهمیت در سطوح قیمت که بازار قبلاً بوده ، مفید باشند. تحلیل تکنیکال پایه نشان داده است که سطح حمایت یک سطح قیمت است که از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند و سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در برابر صعود قیمت مقاومت خواهد کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک سطح قیمتی در پایین پروفایل که به شدت خریداران را تحریک می کند (با حجم بالا) ، نشانگر خوبی از سطح حمایت است. مخالفش هم درست است. سطح قیمتی در نزدیکی بالای پروفایل که به شدت فروشندگان را تحریک میکند (با حجم بالا) می کند نشانه خوبی از سطح مقاومت است.

قله های حجم Volume Nodes

قله های با حجم بالا (HVN) قله هایی در حجم در سطح یا حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ حدود خاصی از قیمت هستند. HVN را می توان نشانه ای از دوره تحکیم (روند خنثی و جانبی) دانست. معمولاً در HVN فعالیت بسیار خوبی در خرید و فروش وجود دارد و بازار در مدت زمان زیادی در مقایسه با سایر سطوح موجود در پروفایل ، در آن سطح قیمت باقی می ماند. هنگامی که قیمت به HVN قبلی نزدیک می شود ، یک دوره پایدار از حرکت جانبی انتظار می رود. کمتر احتمال دارد که بازار بلافاصله آن قیمت را بشکند.

دره های کم حجم (LVN) برعکس هستند. آنها دره ها (یا افت قابل توجهی) از نظر حجم در سطح یا حدود قیمت مشخصی هستند. دره های کم حجم معمولاً نتیجه شکست قیمت یا جهش قیمت هستند که معمولاً حجم زیادی قبل از آن در حال معامله بوده و سپس حجم افت چشمگیری خواهد داشت. هنگامی که قیمت به LVN قبلی نزدیک می شود ، بازار احتمالاً از آن سطح قیمت به آسانی رد میشود. بازار در مقایسه با برخی از سطوح دیگر در پروفایل ، زمان زیادی را در آنجا نمی گذراند.

خلاصه

Volume Profile ابزاری بسیار ارزشمند برای تحلیل تکنیکی است که همه جا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در باره Volume Profile ، تطبیق پذیری آن است. این یک ابزار نمودار است که در واقع طیف گسترده ای از موارد استفاده را دارد. داده هایی که توسط Volume Profile ارائه شده غیرقابل انکار است و این امر برای معامله گر شرایطی ایجاد میکند تا روشهای جدید و خلاقانه ای برای استفاده از آن پیدا کند. گرچه در ساده ترین شکل ، این یک روش واکنش پذیری عالی برای کشف مناطق حمایت و مقاومت است ، معامله گران هنوز راه هایی را برای ترسیم شاخص به روش های پیش بینی کننده یا تحریک کننده بازار ارائه می دهند.