آموزش فارکس به زبان فارسی

استراتژی معاملاتی در بورس

آزمون و خطای استراتژی معاملاتی

پایان‌نامه
طراحی استراتژی های معاملاتی بر پایه استراتژی های مومنتوم و معکوس به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:
فعالیت های تحقیقاتی در زمینه قابلیت پیش بینی بازده در دهه اخیر افزایش یافته است. در قیاس با رشد استراتژی معاملاتی در بورس روزافزون استفاده از پورتفوی ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سوالات بی پاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. هم چنین بازارهای بورس ایران، به عنوان بازارهایی روبه رشد، نیازمند پژوهش های بومی در پاسخ به این سوالات و موضوعات می باشند. هدف از این پژوهش، ارائه استراتژی های مفید و کارا برای کمک به سرمایه گذاران در زمینه مدیریت پورتفوی می باشد. استراتژی های معاملاتی مومنتوم و معکوس با بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. این پژوهش سودمندی استراتژی های مومنتوم، استراتژی های معکوس و استراتژی هایی براساس نوسان پذیری بازده گذشته سهام استراتژی معاملاتی در بورس را در میان سهام 100 شرکت انتخابی از بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389-1383 مورد آزمون استراتژی معاملاتی در بورس قرار داده است. به علاوه، در این تحقیق اثر متقابل استراتژی های مومنتوم و معکوس با یکدیگر و با سطح نوسان پذیری به منظور ارزیابی سودمندی استراتژی های ترکیبی جدید بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اثرات مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارند. در نظر گرفتن اثرات مشترک مومنتوم و معکوس کارایی بالاتری را برای این دسته از استراتژی های ترکیبی نسبت به استراتژی های مومنتوم و معکوس خالص آشکار می استراتژی معاملاتی در بورس کند و از فرضیه همگرا بودن اثرات مومنتوم و معکوس پشتیبانی می نماید. هم چنین نتایج حاصله نشان می دهد که نوسان پذیری گذشته سهام می تواند به عنوان یک متغیر در ترکیب با بازده های گذشته برای پیش بینی بازده آتی سهام مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی استراتژی های معاملاتی بر پایه استراتژی های مومنتوم و معکوس به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ایران استراتژی معاملاتی در بورس 3/21/2011 12:00:00 AM

استراتژی معاملاتی در بورس

در این نوشته میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.استراتژی معاملاتی در بورس
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.


در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در استراتژی معاملاتی در بورس اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا