گزینه های باینری

اندیکاتور با استفاده از ATR

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی اندیکاتور با استفاده از ATR نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور ATR | برد واقعی میانگین

اندیکاتور میانگین برد واقعی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص (معمولا” ۱۴ دوره ای) اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر این اندیکاتور نشان می دهد قیمت چه میزان نسبت به میانگین خود در یک بازه زمانی مشخص نوسان می کند. به طور مثال وقتی این اندیکاتور عدد ۰.اندیکاتور با استفاده از ATR ۰۰۲۵ را در تایم فریم روزانه نشان می دهد یعنی قیمت به طور میانگین روزانه ۲۵ پیپ، به صورت قدر مطلق، نوسان کرده است. و البته معمولا” هم برای بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد و برای معامله گرانی که در تایم اندیکاتور با استفاده از ATR فریم روزانه به معامله می پردازند موارد استفاده بسیاری دارد.

برای درک صحیح این اندیکاتور بهتر است بدانیم برد واقعی True Range یعنی چه؟

این اندیکاتور از ۳ طریق زیر بدست می آید

  • بالاترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
  • پائین ترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
  • بالاترین قیمت کندل فعلی منهای پائین ترین قیمت کندل فعلی

ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

کاربرد / سیگنال

قیمت همواره متمایل است به سمت میانگین خود حرکت کند و بنابراین وقتی قیمت بیش از میانگین نوسان ۱۴ روزه بالا رفته است معمولا” نشانه این است که به سمت میانگین مذکور برگشت خواهد کرد و همینطور زمانی که قیمت در روز جاری از میانگین نوسان ۱۴ روزه خود بیشتر کاهش کرده باشد به سمت آن، باز خواهد گشت. این بدان معنی است که ATR به تنهائی برای اتخاذ تصمیم برای ورود به بازار مناسب نیست و باید بعد از تصمیم به ورود، با یک استراتژی از تائید ATR نیز مطمئن شویم.

ولی برعکس برای تعیین حد ضرر و یا خروج اضطراری از بازار استراتژی خوبی دارد. بدین صورت که معمولا” ضریب یک یا دو از ATR برای تعیین Stop Loss تعیین می گردد. برای مثال فرض کنید با استفاده از یک استراتژی در قیمت ۱۰ دلار، با پوزیشن خرید وارد بازار شده باشید و ATR هم در آن قیمت ۰.۱۰ باشد در چنین حالتی Stop Loss را ۲ برابر ATR زیر قیمت ورود میگذاریم ( ۹.۸۰ دلار) و وقتی قیمت رشد کرده و به مثلا” ۱۰.۵۰ رسیده و ATR نیز همان عدد قبلی باشدStop Loss را تغییر داده و به نقطه ۱۰.۳۰ اندیکاتور با استفاده از ATR می آوریم تا ریسک را به حداقل برسانیم.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

روش تعیین استاپ لاس در اندیکاتور Average True Range -ATR

حالا مي رسيم به اينكه چه جوري ميشه از اين انديكاتور براي تعيين استاپ لاس استفاده كرد:
تعيين استاپ لاس با استفاده از اين روش ساده است:
بعد از اينكه روش ما به ما سيگنال خريد داد به Atr يك نگاه مي كنيم و عددش رو مي خونيم. بعد اين عدد رو در يك ضريب ضرب مي كنيم. متني كه ابتدا معرفي كردم ضريب مناسب رو 2 مي دونه. من براي روش خودم ضريب مناسب 1.8 رو بهش رسيدم و از اين ضريب استفاده مي كنم. بعد اين عدد رو از نقطه ورود كم مي كنيم تا استاپ لاس به دست بياد. (اگر sell داشتيم اين عدد اندیکاتور با استفاده از ATR رو اضافه مي كنيم)

مثال: فرض كنيم كندل 4 ساعته در پوند ين بسته مي شه و يك سيگنال خريد براي ما صادر ميشه در 232.96. در اين لحظه ما به Atr نگاه مي كنيم . عدد 0.96 رو نشون مي ده بنابراين استاپ ما مي شه
1.8*0.96-232.96 . بنابراين استاپ رو در 231.23 قرار مي ديم.

حالا مي رسيم به اينكه براي حركت دادن استاپ لاس چه جوري ميشه از اين روش استفاده كرد:
فرض كنيم بعد از اينكه پوزيشن رو گرفتيم بازار در جهت پوزيشن ما حركت بكنه. مثلا كندل بعدي در 233.73 بسته بشه. در اين شرايط به Atr همان كندل نگاه مي كنيم و با همان متودي كه گفتيم استاپ رو تعيين مي كنيم.
يك نكته رو هم بايد در نظر بگيريم: اگر كندلي در خلاف جهت پوزيشن بسته شد ولي استاپ ما را نزد stop loss رو تغيير نمي دهيم. يعني در هر لحظه استاپ لاس ما بايد بر اساس high ترين! كندل باشد.

همانطور كه مي بينيم تعيين استاپ لاس در اين روش كاملا ديناميك است. اگر در زمانيكه پوزيشن ما باز است شرايط تلاطم بازار عوض شود استاپ لاس ما هم خود را با آن تطبيق خواهد داد.
در پست بعد سعي مي كنم با ارائه مثالي ارزش اين روش را نشان دهم.

average true range chart

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا