انواع اندیکاتور های میانگین متحرک
میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک)
میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک) را می توان یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال دانست این اندیکاتور بوسیله حذف نوسانات قیمتی موجب می شود تا تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال دید بهتری از متوسط قیمت و یا روند قیمت داشته باشد. این انواع اندیکاتور های میانگین متحرک اندیکاتور Moving Average دارای انواع گوناگونی می باشد که، عبارات اند از:
- میانگین حرکتی ساده SMA) Simple Moving Average)
- میانگین حرکتی سطحی SMMA) Smoothed Moving Average)
- میانگین حرکتی وزنی WMA) Weighted Moving Average)
- میانگین حرکتی نمایی EMA) Exponential Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)از جمع چند قیمت و تقسیم آنها بر تعدادشان به دست می آید. این اندیکاتور (SMA) با محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتال یا سهام در بازه های زمانی خاص (عموما از قیمت بسته شدن بازار ) بدست می آید. برای مثال اگر اندیکاتور (SMA) را برای بازه زمانی 10 کندل یا شمع استفاده کنید تنها قیمت 10 شمع آخر را حساب می کند.
اندیکاتور میانگین متحرک سطحی از بسیاری از جهات خیلی شبیه به میانگین متحرک ساده می باشد. تنها تفاوت بین آن دو در کاهش نویزها یا نوسانات می باشد. به عبارت دیگر، در این میانگین متحرک سعی بر صرف نظر کردن از نوسانات کوچک می باشد.
در اندیکاتور میانگین متحرک وزنی قیمت شمع ها یا کندل استیک های آخر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. از این رو به آنها ضریب بیشتری داده شده است. چون این میانگین متحرکی وزنی رشد قیمت را در بازار سریع تر نشان می دهد.
در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)به جای ضریب های خطی که در میانگین متحرک استفاده می شود، از یک تابع نمایی به عنوان ضریب استفاده می شود و همانند میانگین حرکتی وزنی در این میانگین حرکتی نمایی نیز به شمع ها یا کندل استیک های آخر اهمیت بیشتری داده می شود. در محاسبه اندیکاتور (EMA) آن میزان تاخیر که در اندیکاتور (SMA) هست کم تر می شود.
اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از اسم آن مشخص است از دو کلمه «میانگین» و «متحرک» تشکیل شده است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با قیمت به سمت جلو حرکت می کند و با افزوده شدن هر کندل جدید یکی از داده های پیشین را از محاسبات خود کنار می گذارد. اندیکاتورها ابزاری پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارد. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهند.
این اندیکاتور در واقع بدنه اصلی حرکت قیمت را مشخص می نماید و مهمترین کاربرد آن در تشخیص جهت روند بازار می باشد. به این صورت که هرگاه شیب اندیکاتور به سمت بالا باشد یعنی با یک بازار صعودی یا گاوی مواجه هستیم، و هرگاه شیب اندیکاتور به سمت پایین باشد یعنی با یک بازار نزولی و خرسی روبه رو هستیم.
اگر فرض کنیم اندیکاتور میانگین متحرک، فضای نمودار را به دو قسمت بالا و پایین خودش تقسیم می کند درآن صورت در روندهای صعودی، کندل ها در قسمت بالای میانگین متحرک قرار میگیرند و در روندهای نزولی، کندلهای قیمت در پایین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل می شوند.
بنابراین در روندصعودی، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا بوده و کندل های قیمت در بالای آن تشکیل می گردند و در روندهای نزولی شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت پایین بوده و کندل های قیمت در زیر اندیکاتور قرار می گیرند و در بازارهای رنج و نوسانی، شیب اندیکاتور حالت افقی پیدا می کند و کندل ها مرتبا از بالا به پایین و از پایین به بالا آن را قطع انواع اندیکاتور های میانگین متحرک می کنند.
انواع میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که عبارتند از ساده، سطحی، وزنی و نمایی. میانگین متحرک ساده از جمع چند قیمت و تقسیم آنها بر تعدادشان به دست می‌آید. میانگین متحرک سطحی از خیلی جهات شبیه به میانگین متحرک ساده است و تنها تفاوتش در کاهش نویزها است. در واقع در این اندیکاتور از نوسانات کوچک قیمت صرف نظر شده است. در میانگین متحرک وزنی قیمت شمع های آخر اهمیت بیشتری دارند از این رو به آنها ضریب بیشتری داده می شود و بنابراین این اندیکاتور رشد قیمت را سریع تر نشان می دهد. در میانگین متحرک نمایی بجای ضریب‌های خطی که در میانگین‌های متحرک ساده استفاده میشود از یک تابع نمایی به عنوان ضریب استفاده میشود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. اما در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی قیمت را مشخص می‌کند. حرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت کمتر انواع اندیکاتور های میانگین متحرک است، زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را براساس تعداد شمع‌هایی که مشخص می‌کنید، محاسبه می‌کند و مهمترین کاربرد آن تشخیص روند بازار است. در واقع در این اندیکاتور از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده میشود و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت های گذشته محاسبه میشود و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. هنگامی که روند صعودی است، میانگین متحرک ساده زیر شمع‌ها قرار می‌گیرد و شیب این اندیکاتور به سمت بالا است و هنگامی که روند نزولی است، میانگین متحرک بالای شمع انواع اندیکاتور های میانگین متحرک ها قرار می‌گیرد و شیب به سمت پایین است.
یکی از کاربردهای میانگین متحرک نشان دادن روند قیمت است. این اندیکاتور نقش خط حمایت و مقاومت را نیز دارد. زمانی که یک شمع میانگین متحرک را به صورت معتبر به سمت بالا می‌شکند می‌توانید امیدوار باشید که بازار صعودی شده است و قیمت جهش خوبی خواهد داشت. همچنین بالعکس زمانی که یک شمع میانگین متحرک را به صورت معتبر به سمت پایین می شکند، احتمالا قیمت در حال نزولی شدن است و به محل تلاقی قیمت با میانگین متحرک کراس قیمت گفته میشود. معامله‌گران از این نقطه به عنوان سیگنال ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند. هرچه تعداد شمع‌هایی که میانگین‌گیری میشود بیشتر باشد و تایم فریم نیز طولانی‌تر باشد، به این اندیکاتور می‌توان اعتماد بیشتری داشت.
درواقع هرچقدر که دوره تناوب یک میانگین متحرک بزرگ تر انتخاب بشود خاصیت حمایت/مقاومت بزرگتری خواهد داشت. همچنین هرچقدر که میانگین های متحرک در تایم فریم های بالاتری بکار رفته باشند از خاصیت حمایت/مقاومتی قویتری برخوردار خواهند بود. به همین دلیل معمولا میانگین های در تایم فریم های بلندمدت همچون میانگین های متحرک روزانه و هفتگی و ماهیانه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار هستند. معمولا بسیاری از تحلیلگران از پریودهایی مانند 20 ، 50 ، 100 ، 150 ، 200 و . در نمودارهای خودشان استفاده می کنند و به همین دلیل میانگین های فوق اغلب از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
معامله گری با استفاده از میانگین متحرک
برای اینکه بتوانید با استفاده از میانگین های متحرک ترید کنید به دو میانگین متحرک نیاز دارید. یک میانگین متحرک با دوره تناوب پایین و یک میانگین متحرک با دوره تناوب بالا، برای مثال می توانید از دوره تناوب های 20 و 50 استفاده کنید. (دوره تناوب: عبارت است از بازه زمانی که محاسبات اندیکاتور بر روی آن انجام می گیرد. هرچقدر که پریود یا دوره تناوب اندیکاتور کوچکتر انتخاب بشود، سرعت تغییرات میانگین متحرک بیشتر می شود و اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیکتر می گردد، ویا برعکس هرچقدرکه پریود بزرگتر باشد باعث می شود انواع اندیکاتور های میانگین متحرک اندیکاتور کندتر گشته و از کندل های قیمت دورتر بشود . ) دوره تناوب 20 را با رنگ سبز و دوره تناوب 50 را با رنگ قرمز مشخص کنید. زمانی که خط سبز خط قرمز را قطع کرد و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و کندل استیک ها بالای خط سبز قرار گرفتند، می توانید خرید کنید و زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و کندل استیک ها نیز زیر خط سبز قرار گرفتند، زمانی است که می توانید بفروشید.
